Swing Trading คืออะไร ทำไมคนเทรด Forex ถึงใช้กันเยอะ

Swing Trading คืออะไร

  • Swing Trading (สวิงเทรด) คือ รูปแบบการเทรดที่ได้รับความนิยมสูงในตลาด Forex โดยมุ่งเน้นการเก็งกำไรจากการแกว่งตัวของราคาในระยะสั้นถึงระยะกลาง
  • อาศัยการวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาจากกราฟเป็นหลัก โดยดูจากจุดสูงสุด (Swing High) และจุดต่ำสุด (Swing Low) ของการแกว่งตัวในแต่ละรอบ
  • เปิดสถานะไปตามทิศทางของการแกว่งตัวของราคา โดยเปิดสถานะซื้อ (Buy) เมื่อราคามีแนวโน้มแกว่งขึ้น และเปิดสถานะขาย (Sell) เมื่อราคามีแนวโน้มแกว่งลง
  • ใช้เครื่องมือและแนวคิดทางเทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ เช่น แนวรับ (Support), แนวต้าน (Resistance), รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Pattern), Fibonacci Retracement, อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เป็นต้น
  • มีข้อดี คือ สามารถทำกำไรจากการแกว่งตัวระยะสั้นๆ ของราคาได้ดี มีอัตราชนะเทรด (Win Rate) สูงถึง 60-70% และไม่ต้องใช้เวลานั่งหน้าจอนานเหมือน Day Trade
  • มีข้อเสีย คือ มีความเสี่ยงจากการถือสถานะข้ามคืน (Overnight Risk), มีอัตราส่วนกำไรเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Risk to Reward Ratio) ที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับการเทรดตามแนวโน้มระยะยาว
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ถนัดการวิเคราะห์กราฟและชอบการเทรดแบบไม่ต้องใช้เวลานั่งหน้าจอนานเกินไป หากมีความเข้าใจหลักการและบริหารความเสี่ยงได้ดี ก็สามารถใช้ทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมคนเทรด Forex ถึงใช้กันเยอะ

คนเทรด Forex นิยมใช้ Swing Trade กันเยอะ เนื่องจาก

  • เหมาะกับคนที่มีเวลาจำกัด ไม่สามารถนั่งดูกราฟและเทรดได้ทั้งวัน เพราะการเทรดแบบ Swing ไม่จำเป็นต้องเฝ้าจอ24ชม. สามารถวางแผนเปิดปิดออเดอร์ตามจังหวะของกราฟแล้วปล่อยให้มันวิ่งไปได้เลย
  • การแกว่งตัวของราคาในตลาด Forex มีความชัดเจน และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงเอื้อต่อการทำกำไรด้วยวิธีนี้ได้ดี โดยเฉพาะเมื่อตลาดไม่มีทิศทางหรือเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ
  • Swing Trade มีความเสี่ยงที่จำกัดกว่า เพราะไม่ได้เก็งกำไรกับการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ทำให้สามารถตั้ง Stop Loss ที่ห่างออกไปได้มากกว่า Day Trade จึงโดนตัดขาดทุนบ่อยน้อยกว่า
  • ใช้เงินทุนในการเทรดแต่ละครั้งต่ำกว่า เมื่อเทียบกับการเทรดระยะยาว เพราะเป้าหมายกำไรอยู่ที่การทำกำไรทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง จึงเป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดทุนมากในครั้งเดียว
  • มีอัตราการชนะสูง โดยเฉพาะเมื่อใช้ควบคู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แม่นยำ ก็ยิ่งทำให้ช่วยคัดกรองสัญญาณเทรดได้ดีขึ้น และมีโอกาสกำไรสูงขึ้น
  • สามารถปรับขยายขนาดการเทรดเพิ่มขึ้นได้ หากมีความมั่นใจในสัญญาณนั้นๆ โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงมากจนเกินไป เนื่องจากการวางแผน Swing Trade ที่ดีมักจะรอจังหวะที่ชัดเจนอยู่แล้ว
  • เป็นการฝึกอดทนรอคอยและมีวินัยในการเทรด เมื่อถือสถานะข้ามวันโดยไม่ใจร้อนเข้าออกตลาดบ่อยเกินไป ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ จึงทำให้ Swing Trade เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่ผู้เทรด Forex โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากการเทรด แต่มีข้อจำกัดด้านเวลา หรือยังมีประสบการณ์ไม่มากพอที่จะเทรดแบบ Intraday ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

อย่างไรก็ตาม การประสบความสำเร็จด้วยการเทรด Swing ก็ยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์กราฟ การบริหารความเสี่ยง และวินัยในการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรจากการแกว่งตัวของราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

หลักการของ Swing Trade

คือ การเปิดสถานะไปตามทิศทางของการแกว่งตัวของราคา กล่าวคือ เมื่อราคามีแนวโน้มแกว่งขึ้น เราก็จะเปิดสถานะซื้อ (Buy) และเมื่อราคามีแนวโน้มแกว่งลง เราก็จะเปิดสถานะขาย (Sell) โดยจะอ้างอิงจากจุดสูงสุดของการแกว่งตัว (Swing High) และจุดต่ำสุดของการแกว่งตัว (Swing Low) ในแต่ละรอบ

ในการวิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุด Swing High และ Swing Low นั้น เราจะต้องอาศัยเครื่องมือและแนวคิดพื้นฐานทางเทคนิคหลายอย่างเข้ามาช่วย เช่น แนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) ซึ่งเป็นระดับราคาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการสะท้อนกลับของราคาเมื่อราคาเคลื่อนที่มาถึง

เมื่อราคาเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงเส้นแนวต้าน ก็มักจะเกิดแรงขายออกมาและกดดันให้ราคาเกิดการย่อตัวลงมา ซึ่งจุดสูงสุดที่ราคาแตะแนวต้านนี้ก็คือ Swing High ในทางกลับกัน เมื่อราคาเคลื่อนที่ลงมาถึงเส้นแนวรับ ก็มักจะเกิดแรงซื้อเข้ามาและผลักดันให้ราคาดีดตัวขึ้น ซึ่งจุดต่ำสุดที่ราคาแตะแนวรับนี้ก็คือ Swing Low นั่นเอง

ดังนั้น Swing Trader จึงมักวางแผนเปิดสถานะ Sell เมื่อราคาขึ้นไปแตะแนวต้านสำคัญ ด้วยความคาดหวังว่าราคาจะเกิดการย่อตัวลงมาและทำจุด Swing High ณ บริเวณนั้น และในทางกลับกัน ก็มักจะวางแผนเปิดสถานะ Buy เมื่อราคาลงมาแตะแนวรับสำคัญ ด้วยความคาดหวังว่าราคาจะเกิดการดีดตัวขึ้นและทำจุด Swing Low ณ บริเวณนั้นเช่นกัน

สรุปได้เป็นข้อรายละเอียด ดังนี้

  • การวิเคราะห์ทิศทางการแกว่งตัวของราคา โดยอาศัยการดูแนวโน้มของกราฟในภาพรวม เพื่อให้รู้ว่าควรมองหาสัญญาณในทิศทางไหน ขึ้นหรือลง โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Trendline, Moving Average ช่วยยืนยันทิศทางของกราฟ
  • การหาจุดเปลี่ยนตัวของราคา (Swing Points) ซึ่งประกอบด้วยจุดสูงสุดของการแกว่งตัว (Swing High) และจุดต่ำสุดของการแกว่งตัว (Swing Low) ในแต่ละรอบ โดยจุดเหล่านี้จะเป็นตำแหน่งสำคัญที่ควรจับตาดูเพื่อหาสัญญาณเปิดเทรด
  • การใช้แนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) เพื่อยืนยันจุด Swing High และ Swing Low โดยแนวรับมักจะเป็นจุดหยุดการร่วงของราคา 
  • ส่วนแนวต้านจะเป็นจุดหยุดการไต่ระดับของราคา ซึ่งเมื่อราคาเคลื่อนมาถึงแนวรับ/แนวต้านสำคัญมักจะเกิดการสะท้อนกลับที่จุด Swing Point
  • การดูสัญญาณจากรูปแบบของแท่งเทียน (Candlestick Pattern) เช่น Hammer, Shooting Star, Engulfing เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนการกลับตัวของราคา และช่วยในการยืนยันจุด Swing High / Low ให้แม่นยำมากขึ้น
  • การใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เช่น RSI, Stochastic, MACD เพื่อวัดโมเมนตัมของราคา ซึ่งเมื่อเห็นสัญญาณของโมเมนตัมที่อ่อนแอลง ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนการสิ้นสุดของการแกว่งตัวในรอบนั้น
  • การกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit ที่เหมาะสม โดยอิงจากจุด Swing โดยทั่วไปจะตั้ง Stop Loss ไว้อีกฝั่งหนึ่งของ Swing Point ล่าสุด และตั้ง Take Profit ตรงจุด Swing ถัดไปในทิศทางของเทรนด์
  • การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยกำหนดขนาดลอตในการเทรดแต่ละครั้งให้สอดคล้องกับเงินทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และควรเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนต่อออเดอร์
  • การอดทนรอคอยโอกาสที่ดีที่สุด ไม่ใจร้อนเข้าเทรดทุกสัญญาณ แต่ควรเลือกจังหวะที่มีความน่าจะเป็นสูงที่สุดเท่านั้น เพื่อเพิ่มอัตราชนะและลดการเทรดที่ไร้ประสิทธิภาพ

ข้อดี ข้อเสีย ของ Swing Trade

ข้อดี Swing Trade

  • เหมาะกับคนที่มีเวลาจำกัด ไม่จำเป็นต้องเฝ้าจอตลอดเวลา
  • ใช้ประโยชน์จากการแกว่งตัวของราคาที่เกิดขึ้นบ่อยในตลาด Forex
  • มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนในแต่ละครั้งที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับ Day Trade
  • ใช้เงินทุนต่อออเดอร์น้อยกว่าการเทรดระยะยาว ช่วยบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น
  • มีอัตราการชนะที่สูง (Win Rate) เมื่อใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ราคาที่เหมาะสม
  • สามารถปรับเพิ่มขนาดการเทรดได้หากมีความมั่นใจในสัญญาณ โดยยังควบคุมความเสี่ยงได้
  • ช่วยฝึกให้เทรดเดอร์มีวินัยในการรอคอยโอกาสการเข้าเทรดที่ดีที่สุด

ข้อเสีย Swing Trade

  • มีความเสี่ยงจากการถือสถานะข้ามคืน (Overnight Risk)
  • มีอัตราส่วนของกำไรเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Risk-to-Reward Ratio) ที่ต่ำกว่าการเทรดระยะยาว
  • ต้องอาศัยความอดทนในการรอคอยการเกิดสัญญาณเทรดที่ชัดเจน
  • มีโอกาสพลาดทิศทางการเคลื่อนไหวระยะยาวของตลาด
  • ต้องคอยติดตามข่าวสารและปัจจัยพื้นฐานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการถือสถานะผิดทิศทาง
  • อาจต้องใช้เวลาในการรอรับกำไรนานกว่าการเทรดระยะสั้น
  • มีความเสี่ยงจากสภาพคล่องที่ลดลงในช่วงตลาดปิดหรือวันหยุด

สรุป

Swing Trading เป็นการเทรดที่ใช้ประโยชน์จากการแกว่งตัวขึ้นลงของราคาในระยะสั้นถึงกลาง โดยมีเป้าหมายที่จะเก็บกำไรจากการแกว่งตัว (Swing) ในแต่ละรอบ ไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงมากในคราวเดียว แต่เน้นทำกำไรทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง

โดยเทรดเดอร์จะเข้าซื้อเมื่อราคาอยู่บริเวณจุดต่ำสุดของรอบ (Swing Low) ด้วยความคาดหวังว่าราคาจะดีดตัวขึ้นไปสร้างจุดสูงใหม่ แล้วทำการขายทำกำไรออกมาเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับที่พอใจ ซึ่งมักจะเป็นบริเวณจุดสูงสุดของรอบก่อนหน้า (Swing High)

หรือในทางตรงข้าม หากเทรดเดอร์มองว่าราคากำลังอยู่ในช่วงขาลง เมื่อราคาดีดตัวขึ้นมาถึงบริเวณ Swing High ก็จะเข้าเปิดออเดอร์ขาย (Short) เพื่อรอทำกำไรเมื่อราคาย่อตัวลงมา

โดยทั่วไป Swing Trade มักจะมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-to-Reward Ratio) อยู่ที่ประมาณ 1:2 หรือ 1:3 ไม่ได้สูงมากนัก เพราะเป้าหมายหลักอยู่ที่การแกว่งตัวระยะสั้น ไม่ใช่การรันเทรนด์ระยะยาว

นอกจากนี้ เทรดเดอร์มักจะใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ เช่น แนวรับ แนวต้าน, เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average), อินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัม ฯลฯ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์หาจุด Swing ที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นในการเทรดให้สูงขึ้น

5 ระบบเทรด Forex Win rate สูง และวิธีวิเคราะอย่างละเอียด

ระบบเทรด Forex Win rate คืออะไร

ระบบเทรด Forex Win rate คือ อัตราความถี่ในการทำกำไรของระบบการเทรด Forex เมื่อเทียบกับจำนวนครั้งทั้งหมดที่เปิดการเทรด มักคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่มีกำไรเทียบกับจำนวนครั้งที่เทรดทั้งหมด

ยกตัวอย่างเช่น หากเปิดเทรดด้วยระบบหนึ่งเป็นจำนวน 100 ครั้ง ปรากฏว่ามีกำไร 55 ครั้ง และขาดทุน 45 ครั้ง แสดงว่าระบบดังกล่าวมี Win rate เท่ากับ 55%

Win rate เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงศักยภาพและประสิทธิผลของระบบเทรด Forex โดยระบบที่ดีควรมี Win rate อย่างน้อย 50% ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่ามีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าการขาดทุน อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาระบบเทรดนั้น Win rate เป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ประเมิน

สิ่งสำคัญ คือ เทรดเดอร์ต้องทำความเข้าใจว่า Win rate เป็นเพียงภาพสะท้อนผลการเทรดในอดีต ไม่ได้รับประกันผลในอนาคต ระบบที่เคยได้ผลดีวันนี้ อาจไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในวันข้างหน้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับพลวัตของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ในการประเมิน Win rate ของระบบเทรด Forex นั้น เทรดเดอร์ควรพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ภาพรวมของประสิทธิภาพระบบในหลากหลายสถานการณ์ตลาด เช่น ตลาดขาขึ้น ขาลง ตลาดผันผวน ฯลฯ ไม่ควรดูเพียงผลการเทรดในระยะสั้นหรือจำนวนน้อยๆ เพราะอาจเกิดความคลาดเคลื่อนหรือไม่สะท้อนความเป็นจริง

แม้ระบบที่มี Win rate ค่อนข้างสูงจะเป็นที่น่าสนใจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะสมกับเทรดเดอร์ทุกคน เพราะแต่ละคนมีปัจจัยแวดล้อม เป้าหมาย และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เช่น บางคนอาจรับความเสี่ยงได้น้อย จึงเลือกระบบที่มี Win rate สูงแม้ผลตอบแทนต่อครั้งจะต่ำ ขณะที่บางคนอาจชอบระบบที่ให้ผลตอบแทนต่อครั้งมากๆแม้ Win rate จะต่ำกว่า ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่า

ดังนั้น เทรดเดอร์จึงควรเลือกระบบเทรดที่มี Win rate สอดคล้องกับเป้าหมาย บุคลิก และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง ไม่ใช่แค่เลือกระบบที่มีเปอร์เซ็นต์การชนะสูงเพียงอย่างเดียว และที่สำคัญคือต้องมีวินัยในการปฏิบัติตามระบบอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะมี Win rate เท่าใดก็ตาม เพราะการเบี่ยงเบนออกจากระบบเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการเทรดไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง

นอกจากนี้ การมีระบบเทรดสำรอง หรือ Plan B เผื่อไว้ก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะในบางช่วงเวลา ระบบหลักที่ใช้ประจำอาจให้ผลไม่ดีเท่าที่ควร หรือมี Win rate ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การมีระบบเทรดทางเลือกจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับตัวและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างยืดหยุ่น

5 ระบบเทรด Forex Win rate สูง

Trend Following System

  • เป็นระบบเทรดที่มุ่งเน้นการตามติดแนวโน้มของราคา (trend) โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น moving average, trendline เพื่อระบุทิศทางของกราฟ
  • เปิดสถานะไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม (ซื้อเมื่อราคาขึ้น ขายเมื่อราคาลง) และถือจนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัว
  • ระบบนี้มักมี Win rate ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจน อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรต่อการเทรดแต่ละครั้งมักไม่สูงมากนัก

Breakout Trading System

  • เป็นระบบเทรดที่รอจังหวะที่ราคาสามารถผ่านแนวต้านหรือแนวรับสำคัญไปได้ (breakout) แล้วจึงเปิดสถานะไปในทิศทางของการผ่าน
  • ใช้การวิเคราะห์แนวรับแนวต้านจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Pivot point, Fibonacci, Trendline รวมถึงการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีต
  • ระบบ Breakout ให้ Win rate ที่ดีพอสมควร โดยเฉพาะเมื่อราคาเคลื่อนที่ผ่านจุดสำคัญได้อย่างชัดเจนและมีโมเมนตัมสูง

Range Trading System

  • ระบบเทรดประเภทนี้เหมาะสำหรับช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะไซด์เวย์ (sideways) ซึ่งราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆเป็นเวลานานโดยไม่มีทิศทางชัดเจน
  • เทรดเดอร์จะรอให้ราคาเข้าใกล้ขอบบน (แนวต้าน) ของกรอบ แล้วเปิดออเดอร์ขาย หรือรอให้ราคาลงมาที่ขอบล่าง (แนวรับ) แล้วเปิดออเดอร์ซื้อ
  • โดยคาดหวังว่าราคาจะสามารถกลับสู่อีกฝั่งของกรอบได้อีกครั้ง ซึ่งในตลาดไซด์เวย์นั้น มักเกิดขึ้นซ้ำๆ และทำให้ระบบนี้มี Win rate ที่น่าพอใจ

Position Trading System

  • เป็นการเทรดระยะกลางถึงระยะยาว โดยอาศัยการวิเคราะห์ทั้งเชิงเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ
  • เทรดเดอร์จะเลือกคู่สกุลเงินที่คาดว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการในสัปดาห์หรือเดือนข้างหน้า จากนั้นจึงเปิดสถานะไปในทิศทางนั้นและถือไว้เป็นระยะเวลานาน
  • ระบบนี้มี Win rate สูงกว่าการเทรดระยะสั้น เพราะเน้นภาพรวมมากกว่ารายละเอียดระยะสั้น แต่ต้องใช้เงินทุนและความอดทนสูง

News Trading System

  • เป็นการเทรดโดยอาศัยความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนและหลังประกาศข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น อัตราดอกเบี้ย GDP ตัวเลขจ้างงาน ฯลฯ
  • เทรดเดอร์จะวิเคราะห์ว่าผลประกาศที่ออกมาจะส่งผลในทิศทางใดต่อสกุลเงิน แล้วจึงเปิดสถานะไปในทิศทางนั้นทันทีที่มีการเปิดเผยข้อมูล
  • ระบบนี้มักให้ Win rate ที่สูงในบางคู่สกุลเงิน เนื่องจากตลาดมักตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงและความผันผวนในการเทรดก็สูงตามไปด้วย

ทั้งนี้ ต้องย้ำว่า Win rate เป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทรด และไม่ได้การันตีผลกำไรในระยะยาว เทรดเดอร์ควรเลือกระบบให้เหมาะกับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ความเสี่ยง เงินทุน สไตล์การเทรด และควรทดสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ ปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับ

วิธีวิเคราะห์อย่างละเอียด

วิธีวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อค้นหาระบบเทรด Forex ที่มี Win rate สูง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • กำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม เลือกช่วงเวลาที่มีนัยสำคัญและครอบคลุมเพียงพอ เช่น 1-3 ปีย้อนหลัง เพื่อให้มีข้อมูลมากพอสำหรับการวิเคราะห์ ช่วงเวลาที่ยาวเกินไปอาจทำให้ผลวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับสภาพตลาดปัจจุบัน ขณะที่ช่วงเวลาสั้นเกินไปก็อาจให้ข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์
  • รวบรวมข้อมูลการเทรดอย่างละเอียด เก็บข้อมูลการเทรดทุกครั้งตามระบบที่ต้องการทดสอบ โดยแยกแต่ละครั้งเป็น วันที่ คู่สกุลเงิน จุดเปิด จุดปิด กำไร/ขาดทุน ฯลฯ หากเทรดหลายคู่สกุลเงินหรือหลายกรอบเวลา ควรแบ่งประเภทข้อมูลในแต่ละชุดออกจากกันอย่างชัดเจน
  • คำนวณ Win rate นับจำนวนครั้งของเทรดที่มีกำไร หารด้วยจำนวนครั้งทั้งหมด แล้วคูณด้วย 100 เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ Win rate ยิ่งมีจำนวนข้อมูลมากเท่าไหร่ ค่าที่ได้ก็จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น
  • วิเคราะห์ความสม่ำเสมอของ Win rate ดูว่าในแต่ละเดือนหรือแต่ละไตรมาส Win rate มีความสม่ำเสมอหรือไม่ หากมีความผันผวนสูง เช่น เดือนนี้ 80% แต่เดือนถัดไป 20% ก็อาจแสดงว่าระบบขาดเสถียรภาพ หรือมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบ ซึ่งต้องวิเคราะห์เพิ่มเติม
  • แยกวิเคราะห์ตามประเภทของการเทรด หากระบบมีการเทรดหลายรูปแบบ เช่น Breakout, Range, News ให้ลองคำนวณ Win rate แยกย่อยในแต่ละประเภท เพื่อเปรียบเทียบว่ารูปแบบใดให้ผลดีที่สุด อาจปรับระบบโดยเน้นเฉพาะรูปแบบที่มี Win rate สูงและลดหรือตัดรูปแบบที่ให้ผลไม่ดีออกไป
  • ขยายการวิเคราะห์ไปที่ระดับกำไรต่อครั้ง นอกจาก Win rate แล้ว ควรดูด้วยว่าในการเทรดแต่ละครั้งนั้น ได้กำไรหรือขาดทุนเฉลี่ยเป็นเท่าไร (Average Profit/Loss) ซึ่งจะบอกถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของระบบได้ดีกว่า เพราะบางระบบอาจมี Win rate สูงมาก แต่กำไรต่อครั้งกลับต่ำเกินไป ไม่คุ้มกับความเสี่ยง
  • คำนวณอัตราส่วน Risk-to-Reward เป็นการประเมินว่าในการเทรดแต่ละครั้ง เรายอมรับความเสี่ยงหรือขาดทุนเท่าไหร่ เพื่อแลกกับโอกาสในการทำกำไรเท่าไหร่ อัตราส่วน 1:2 ขึ้นไปถือว่ายอมรับได้ หากมีค่าต่ำกว่านี้อาจต้องปรับปรุงระบบใหม่
  • วิเคราะห์ Draw down คือจำนวนเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่เงินทุนลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งของการเทรด ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับพอร์ต หากมีค่ามากเกินไป เช่น 40-50% แสดงว่าระบบมีความเสี่ยงสูง แม้จะมี Win rate ที่ดีก็ตาม
  • พิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบ เช่น สภาพคล่องในคู่สกุลเงินนั้นๆ ค่า Spread, Swap รวมถึงค่าคอมมิสชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลต่อกำไรสุทธิที่ได้รับจริง บางครั้งระบบที่มี Win rate สูง หากมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป กำไรที่ได้รับก็อาจไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
  • ทดสอบกับข้อมูลล่าสุด หลังจากได้ระบบที่มี Win rate น่าพอใจแล้ว ควรนำไปทดสอบกับข้อมูลในช่วง 1-3 เดือนล่าสุดดู เพื่อยืนยันว่าให้ผลในทิศทางเดียวกัน เพราะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หากผลออกมาสอดคล้องกัน ก็มีความน่าเชื่อถือที่จะนำไปใช้งานจริงมากขึ้น แต่หากมีความแตกต่าง ก็ควรกลับไปทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนต่างๆใหม่

ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบเทรด Forex แบบ Trend Following

ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบเทรด Forex แบบ Trend Following โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี (สมมติ 100 เทรด)

รวบรวมข้อมูลการเทรดตามระบบ Trend Following

  • แยกผลการเทรดที่เป็นกำไรและขาดทุน
  • สมมติพบว่ามีเทรดที่กำไร 60 ครั้ง และขาดทุน 40 ครั้ง
  • คำนวณ Win Rate Win Rate = (จำนวนเทรดที่กำไร / จำนวนเทรดทั้งหมด) x 100 = (60 / 100) x 100 = 60%

คำนวณกำไรและขาดทุนเฉลี่ยต่อเทรด

  • สมมติผลรวมของกำไรทั้งหมด = 15,000 USD และผลรวมของขาดทุนทั้งหมด = 4,000 USD กำไรเฉลี่ยต่อเทรด = 15,000 / 60 = 250 USD ขาดทุนเฉลี่ยต่อเทรด = 4,000 / 40 = 100 USD
  • คำนวณอัตราส่วน Risk-to-Reward Risk-to-Reward Ratio = ขาดทุนเฉลี่ยต่อเทรด / กำไรเฉลี่ยต่อเทรด = 100 / 250 = 1 : 2.5 หมายความว่า ในแต่ละเทรดเรายอมขาดทุน 1 ดอลลาร์ เพื่อแลกกับโอกาสกำไร 2.5 ดอลลาร์
  • คำนวณผลกำไรสุทธิ ผลกำไรสุทธิ = (กำไรเฉลี่ย x จำนวนเทรดกำไร) – (ขาดทุนเฉลี่ย x จำนวนเทรดขาดทุน) = (250 x 60) – (100 x 40) = 15,000 – 4,000 = 11,000 USD
  • คำนวณอัตราผลตอบแทน (Return on Investment)
    • สมมติใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 10,000 USD ROI = (ผลกำไรสุทธิ / เงินลงทุน) x 100 = (11,000 / 10,000) x 100 = 110% ต่อปี

คำนวณ Maximum Drawdown

  • สมมติพบว่าช่วงขาดทุนสูงสุดติดต่อกัน ทำให้เงินทุนลดลงจาก 10,000 เหลือ 7,000 USD Max Drawdown = (10,000 – 7,000) / 10,000 x 100 = 30%

สรุป

จากข้อมูลการเทรดระบบ Trend Following ในรอบ 1 ปี จำนวน 100 ครั้ง พบว่า

  • Win Rate = 60%
  • Risk-to-Reward = 1:2.5
  • ผลกำไรสุทธิ = 11,000 USD
  • ROI = 110% ต่อปี
  • Max Drawdown = 30%

ถือเป็นระบบเทรดที่ให้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจทีเดียว อย่างไรก็ตาม เราต้องพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ เช่น ความสม่ำเสมอของ Win Rate, ผลกำไร รวมถึงสภาพคล่องและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าระบบนี้เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานจริง

ทั้งนี้ ตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการคำนวณคร่าวๆ อาจมีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างไปในการคำนวณจริง ขึ้นอยู่กับวิธีการและเงื่อนไขของแต่ละระบบเทรดครับ แต่หลักการวิเคราะห์จะคล้ายคลึงกัน คือต้องพิจารณาให้ครอบคลุมในหลายๆมิติ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของระบบอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจนำไปใช้จริงในการเทรด